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澳大利亚卧龙岗大学诸颂平教授做客“商学大讲堂”

发布日期:2018-11-26  来源:商学院   文:杨芳元;图:吴杨;审核:李佳敏

11月21日晚,“商学大讲堂”系列学术讲座第121讲在商学院116东方厅举行。澳大利亚卧龙岗大学诸颂平教授应邀担任主讲嘉宾,做了题为“American-style Parisian options — a typical nexus example between financial engineering and financial mathematics”学术讲座。本次讲座由商学院金融系陈文婷教授主持,金融系教师以及工商、管工、物流、应用经济学等专业的研究生聆听本次讲座。

讲座中,诸颂平教授主要围绕两部分展开。第一部分,诸教授以美式巴黎期权为纽带详细介绍了金融工程与金融数学的区别与联系。通过举例对期权等相关金融衍生产品及其背景知识做了简要介绍,以农户出售猪肉为例,深入浅出地介绍了欧式期权、美式期权、障碍期权以及巴黎期权的概念;进而结合破产保护与清算、可转换债券以及资产优化配置等问题介绍了定量金融与金融衍生产品在公司金融中的实际应用。第二部分,诸教授着重介绍了定量金融在现代风险管理中的运用。通过讲述中航油(新加坡)集团有限公司CEO陈久霖事件、亚洲金融风暴以及2018年2月6日在中国台湾地区发生的期货大屠杀事件等案例,说明期权期货等金融衍生产品在风控领域的重要性。讲座过程中,诸教授积极与学生互动,和学生讨论了金融是什么,什么是定量金融、风险管理等问题。最后,诸教授介绍了自己研究团队在期权定价领域的一系列最新研究成果。

在互动环节,商院师生向诸教授请教了一些问题,如期权期货等金融衍生工具是否能对当前市场的卖空约束进行弥补,期权期货的卖空机制对标的资产价格能否起到纠偏作用,以及期权理论能否与传统的投资理论相结合等问题。诸教授一一做了认真解答,并对其进行延伸阐述,并与在座师生探讨如何恰当地处理监管与资本市场之间的关系,以及期权的放大杠杆效应与对冲机制等问题。

本次讲座立足现代金融发展前沿,内容丰富详实,对于促进商学院金融学科建设、提高师生学术科研能力将起到很大推动作用。

澳大利亚卧龙岗大学诸颂平教授做客“商学大讲堂”

会议现场

阅读( (编辑:寿嘉俊)

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