5月4日，西南财经大学经济数学学院马敬堂教授来到江南大学商学院116报告厅，为广大师生带来一场题为“Monte-Carlo methods for optimal asset allocation in regime-switching markets”（区域转换市场中最优资产配置的蒙特卡洛方法）的讲座。

马敬堂教授提出了一个基于对偶控制的蒙特卡罗方法来求解在区域转换市场中的最优资产分配问题。马教授首先将所求的金融问题巧妙地转化为一个随机控制问题，随后利用对偶方法对所求问题的本值做出了上下界的估计。为了最小化上下界之间的差额，他对随求问题的对偶问题加入了一个额外的控制变量。最后，用蒙特卡罗方法对所求问题进行了数值模拟和实现。其想法具有前瞻性，可以很好地推广到处理一类带有一般效用函数的资产定价问题。最后，马教授与我院师生关于数学模型运算与金融市场实际运作的关联进行了深入交流探讨，学习借鉴。

本次讲座为与会师生提供了先进的金融理论，开阔了师生们科学研究的视野，促进了学院金融学科与学术的发展。