近日，“青年博士学术工作坊”系列学术讲座第19期在商学院109会议室举行。苏州大学姚经教授受邀作题为“Tail Variance and Its Applications in Actuarial Risk Management”的学术报告。讲座由金融系陈文婷教授主持，学院多位教师及各专业研究生十余人参加。

姚经教授以尾部风险为切入点，阐述尾部方差在量化极端事件不确定性方面的独特价值，并以汽车保险案例说明精算师如何借助统计模型评估潜在损失、设定费率与配置准备金。他从VaR、ES等主流尾部风险度量及其在Solvency II、Basel III等监管框架中的定位展开，指出Tail Variance作为补充指标可为风险管理提供更深层洞见；进而探讨资本分配的欧拉与协方差原则，说明在财务约束下实现风险—收益最优化的路径。他强调，尾部方差的引入能帮助机构和监管者更精准地识别并缓释系统性尾部风险，为现代精算实践带来新的思考方向。

交流环节，与会师生就尾部风险量化在中国财险市场的本土化应用、基于机器学习的尾部预测技术等话题踊跃提问。姚经教授结合前沿研究与行业实践，一一作答，交流气氛热烈。陈文婷教授在总结中表示，尾部方差是连接数学理论与金融实务的重要纽带，本次讲座为学院师生理解现代精算与风险管理提供了崭新视角，也为未来跨学科研究奠定了坚实基础。

讲座全场